多元正态分布的随机向量及其分布数字特征

1、多元正态分布的随机向量及其分布数字特征

X = (X1,X2,X3...Xn）称为随机向量

随机向量的联合分布，边缘分布和条件分布是常见的三个分布

什么是多元正太分布看下面的经验

通过这个定理我们知道，当这个行业的产品服从这个分布，那个他的衍生品一般也是服从这个分布的。

也就是我们俗称的走老路，借用以前经验的理论依据。

2、多元正态分布的随机向量及其分布数字特征

要记住 联合分布式正态分布，那他 的边缘分布和条件分布则都是

正态分布这是定理

这是充分条件但不是必要条件

边缘分布和条件分布都是正态分布，但联合分布不一定是正态分布

3、多元正态分布的随机向量及其分布数字特征

X = (X1,X2,X3...Xn）

EX = μ 则称为是随机向量X的期望

有E (AX)= A E(X)是一个非常重要的性质

4、多元正态分布的随机向量及其分布数字特征

D(X)=E[(X-E(X)) *(X-EX)]

是随机向量X的协方差镇

DAX=ADXA丿 

这是计算协方差的公式

5、多元正态分布的随机向量及其分布数字特征

而COV(AX,BY)=ACOV(X,Y)B丿

是非常重要的计算两者协方差，比